пятница, 28 февраля 2014 г.

Уход от ПИ путём увеличения оборота

Ну вот и отгремела олимпиада, так что можно продолжить нашу занимательную математику.
Рассмотрим, как можно сократить ПИ, путем торговли по околонулевой стратегии.
Напомню лишний раз формулу, по которой Betfair считает уплаченную нами комиссию:

Для начала определим контингент)))
Возьмем двоих плюсовых:
1) играет в плюс практически все свои рынки;
2) имеет много минусовых рынков, но выигрышей больше либо они гораздо жирнее проигрышей.
Пусть оба этих чувачка зарабатывают в неделю вполне нормальную сумму в 400$ грязными.
Для удобства расчётов пусть выигрыши/проигрыши будут по 100$:
1) +100 +100 +100 +100
2) 10 выигрышей по +100$, 6 проигрышей по -100$

Имеем для первого чувачка:
Путем несложного расчёта имеем Сгенерированную комиссию (Total Charges)
(6,5*4)/2=13$, что составляет 3,25%,
т.е. чтобы не платить ПИ чувачку нужно ещё где-то накопать 16,75%.
Приступим:
16,75% это в долларах будет (16,75*400)/100=67$
Тут сделаю отступление. Нулевая стратегия конечно не даст ничего кроме убытков за счёт комиссии 6,5%. А вот стратегия в небольшой плюс, который съедал бы эти 6,5%, избавит от ПИ без проблем. Вопрос только где её взять - эту стратегию))) Лично у меня есть наработки, которыми иногда пользуюсь - проблема в объёмах и времени, но сейчас не об этом...
Допустим у нашего чувачка есть стратежка, которая позволяет получать прибыль ~1065$, при убытке 1000$. Т.е. за вычетом комиссии получится ~0. Так какой же в итоге нужен оборот, чтобы покрыть 67$.
Щас пойдёт чистая математика.
Пусть сумма выигрышей (грязными) =X, а сумма проигрышей =Y.
По нашим условиям сумма выигрышей с учётом комиссии должна быть равна сумме проигрышей.
Y=X-0,065X=0,935X
Теперь выводим формулу сгенерированной комиссии для нашего случая:
(Y1+Y2)/2=67,
где Y1=0,065X, Y2=0,03Y=0,03*0,935X=0,028X
Получим:
(0,065X+0,028X)/2=67
0,093X=134
X=1441$
Y=0,935*1441=1347$
Ну вот... Выяснили, что чтобы перекрыть 67$ ПИ нужно крутануть сумму 1441$ в плюс, при 1347$ в минус.

Для сравнения всё-таки посмотрим, что будет если стратегия нулевая, т.е. грязный выигрыш 1441 и проигрыш тоже 1441.
Изначально мы теряем 6,5% от выигрыша, а это 93$. А дальше считать просто нет смысла, потому как выгоднее заплатить 67$ ПИ, чем 93$ комиссии.


Теперь считаем для второго плюсового чувачка:
Сгенерированная комиссия (Total Charges) равна
(6,5*10+3*6)/2=41,5, что составляет 10,375%
т.е. чтобы не платить ПИ чувачку нужно ещё где-то накопать 9,625%.
Это в долларах будет (9,625*400)/100=38,5$
И снова... Пусть сумма выигрышей (грязными) =X, а сумма проигрышей =Y.
По нашим условиям сумма выигрышей с учётом комиссии должна быть равна сумме проигрышей.
Y=X-0,065X=0,935X
Теперь выводим формулу сгенерированной комиссии для нашего случая:
(Y1+Y2)/2=38,5,
где Y1=0,065X, Y2=0,03Y=0,03*0,935X=0,028X
Получим:
(0,065X+0,028X)/2=38,5
0,093X=77
X=828$
Y=0,935*1441=774$
Чтобы перекрыть 38,5$ ПИ нужно крутануть сумму 828$ в плюс, при 774$ в минус.

Расчёт окончен. Спасибо за внимание.

13 комментариев:

Unknown комментирует...

Dikiy это все интересно, но начните кто нибудь писать о торговле! Не одного блога не нашел кто пишет о торговле более менее часто! Все пишут о чем угодно,но не о торговле!

Dikiy комментирует...

Александр, прочти подпись к моему блогу)) Когда я начинал вести блог - писал каждый день со скринами торговли. Когда пришла стабильность понял, что выкладывая скрины лишь наживаю себе конкурентов. А оно мне надо? Так что сейчас о торговле ни слова, увы...

Neru комментирует...

Торговля уже в печенках, что о ней писать.

Sergiy комментирует...

Я пишу о торговле),но не каждый осилит так много буков)

Unknown комментирует...

Dikiy, понимаю) посмотри тогда пожалуйста два мои последние сообщения в блоге... выскажи свое мнение по поводу моих мыслей...я хочу улучшать свое понимание футбола

Unknown комментирует...

Dikiy, и у меня вопрос как на фаере сделать следующее! Например ты в рынке с прибылью и есть небольшие сомнения что сейчас не в твою сторону пойдет но все же хочешь оставить часть денег в рынке..как забрать большую часть а остальное оставить в рынке торговать по тем же коэффициентам по которым ты входил? торгую через FireBot возможно ли такое там сделать?

Dikiy комментирует...

Александр, не совсем понял что ты хочешь сделать и зачем тебе это надо. Если есть прибыль на рынке - уравнял по всем плечам, а потом хочешь входи снова, хочешь закрывай рынок. Файрботом не пользуюсь.

Dikiy комментирует...

Александр, как ты и просил почитал мысли в твоем блоге. Моё мнение? Я не провожу никакого анализа до матча, не смотрю на статистику команд, я играю только по сиюминутному анализу текущих кэфов. Поэтому от твоих мыслей я далек, правильные ли они покажет только дистанция. Лично я бы не торговал как ты, потому как бэк низких кэфов считаю злом!
Кстати, раз тебе нравится проводить доматчевый анализ, советую попробовать доинплэйную торговлю аля Федул.

Unknown комментирует...

Cпасибо за ответ! т.е ты торгуешь вообще не зная даже как проходит встреча т.е по графику анализируешь? тех анализ? метод пуассона? по поводу доинплэй я не думаю что у меня будет в ближайшее время банкролл большой а ведь что бы более менее приличные деньги делать доинплей нужен большой банк) а почему бэк низких кэфов злом считаешь? например сейчас а матче МС Сандерлент я вошел ТМ 5.5 за 1.12 бэком..)) причины что Сандерлент просто сушить игру будет пытаться да и финал это вероятность большего количества мячей крайне мала команды осторожно играют..

Dikiy комментирует...

футбол на то он и футбол, что сейчас игра сушится, а в следующие 5 минут забьют 2 гола и привет. Большие обязательства при малом выхлопе - это не для меня. Дистанция покажет на сколько верны твои рассуждения

Unknown комментирует...

а скажи что значит анализ кэфов..т.е ты по математическому ожиданию торгуешь.. т.е определяешь куда пойдет рынок чисто по коэффициентам? это невероятно сложно наверно

Dikiy комментирует...

и да и нет. мат ожидание это конечно хорошо, математику я люблю, но вот касаемо практической стороны вопроса получается, что без опыта просто никак. Приведу пример. Играют 2 равные по доматчевым кэфам команды в чемпе греции, и такие же в англии. Допустим на 20 минуте обоих матчей хозяева забивают голы, согласно математическим выкладкам кэфы на хозяев должны упасть до одинаковых отметок, а на практике в матче чемпа греции кэф на хозяина будет на 10-20 тиков ниже, чем в английском матче. Почему? Да потому что согласно статистике в чемпе греции команды отыгрываются гораздо реже, чем в англии, а в расчёте мат ожидания не берется никакая статистика. Так что опыт и знание футбола очень помогают

Андрей комментирует...

пардон,совсем уже очумел - мой скайп - markov011. dikiy . нужна твоя консультация.

Отправить комментарий